بررسی مقایسه ای توان شبکه های عصبی با ورودی شاخص های تحلیل تکنیکی برای پیش بینی قیمت سهام | کتابخانه مجازی الفبا

بررسی مقایسه ای توان شبکه های عصبی با ورودی شاخص های تحلیل تکنیکی برای پیش بینی قیمت سهام | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
بررسی مقایسه ای توان شبکه های عصبی با ورودی شاخص های تحلیل تکنیکی برای پیش بینی قیمت سهام
کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
فارسی
کتاب الکترونیکی
میانگین امتیازات:
امتیاز شما :
تعداد امتیازات :
0
بررسی مقایسه ای توان شبکه های عصبی با ورودی شاخص های تحلیل تکنیکی برای پیش بینی قیمت سهام
ویرایش اثر
پدیدآورندگان :
محمود متوسلی (نویسنده)
بیژن طالب کاشفی (نویسنده)
چکیده :
مهمترین مساله برای سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه، پیش بینی قیمت سهام می باشد. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی کاربردپذیری پیش بینی قیمت سهام به وسیله شاخص های تحلیل تکنیکی با استفاده از شبکه های عصبی و مقایسه این روش با سایر روش های پیش بینی از جمله شبکه عصبی استفاده کننده از قیمت سهام و مدل های arima می باشد. در این تحقیق قیمت سهام ده روز آینده چهل شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سه روش مختلف پیش بینی می شود. در روش اول با استفاده از یک شبکه عصبی پیش خور تک لایه با الگوریتم یادگیری لونبرگ - مارکوات و معیار عملکرد میانگین مربعات خطا با ورودی ارزش بازار، قیمت پیش بینی می شود. سپس علاوه بر ورودی ارزش بازار، میانگین های متحرک پنج، ده و بیست روزه و roc و rsi دوازده روزه نیز به عنوان ورودی به شبکه معرفی گردید و پیش بینی صورت گرفت. قیمت سهام با استفاده از مدل های arima نیز برای کلیه شرکت های پیش بینی شد. با استفاده از تحلیل واریانس سه روش مختلف پیش بینی با یکدیگر مقایسه گردیدند. از آنجا که در مورد سی شرکت پیش بینی قیمت توسط مدل های arima به طور معنی داری نسبت به مدل های شبکه عصبی نتایج بهتری ارایه نموده است می توان اظهار داشت که مدل های خطی - arima بهتر از مدل های غیر خطی، شبکه های عصبی - توانسته اند پیچیدگی های سری های زمانی قیمت سهام را تجزیه و تحلیل نموده و برای پیش بینی قیمت سهام مورد استفاده قرار گیرند.
نویسنده :
محمود متوسلی,بیژن طالب کاشفی
منبع اصلی :
http://www.ensani.ir/fa/content/85215/default.aspx
جنس منبع:
متن
پایگاه :
پایگاه مجلات 2 (نامه مفید (توقف انتشار)- سال 1385- شماره 54)
نوع منبع :
نمایه مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
مشخصات کامل اثر
منابع مرتبط :
ثبت نظر
ارسال