اثر شاخص های اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی در ایران با استفاده از مدل ARDL

کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک : support@alefbalib.com

نام :*

نام خانوادگی :*

پست الکترونیک :*

* *

تلفن :

دورنگار :

آدرس :

بخش :

پیغام :*

حروف تصویر :

* *

ارسال انصراف

فارسی | العربیه | English

در تلگرام به ما بپیوندید

پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی

جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن

: جستجو در الفبا در گوگل

...جستجوی هوشمند

میانگین امتیازات:

امتیاز شما :

تعداد امتیازات :

اثر شاخص های اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی در ایران با استفاده از مدل ARDL

ویرایش اثر

پدیدآورندگان :

ابونوری اسماعیل (نویسنده)
مشرفی گلاله (نویسنده)

چکیده :

برای برآورد الگوی شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی، از داده های سری زمانی ماهیانه و روش «خود توضیح وقفه توزیعی» (ardl) استفاده شده است. نتایج حاصل، حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تورم، نرخ ارز و قیمت نفت با شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی بوده است. ضریب جمله خطا (ecm) برابر 0.06- بدست آمده است؛ یعنی در صورت وارد آمدن هر گونه شوک بر این الگو در هر دوره، تنها 6 درصد از نوسانهای موجود دوره قبل (خطای عدم تعادل) تعدیل می شود. بنابراین، تعدیل مجدد عدم تعادل بوجود آمده در الگو، به علت سرعت تعدیل بسیار پایین، مدتها به طول خواهد انجامید. در میان متغیرهای اقتصادی کلان، تورم، قیمت نفت و نرخ ارز به ترتیب اثر معنادار و مثبت بر شاخص سهام صنعت پتروشیمی داشته اند.

کلید واژه اصلی :

سهام , صنعت پتروشیمی , شاخص قیمت , الگوی خود توضیح وقفه توزیعی (ARDL

نویسنده :

ابونوری اسماعیل, مشرفی گلاله

منبع اصلی :

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=50225

جنس منبع:

متن

پایگاه :

مقاله (پژوهشنامه اقتصادی- سال 1385- دوره 6- شماره 2- از صفحه 209 تا 228)

نوع منبع :

نمایه مقاله , کتابخانه عمومی

مشخصات کامل اثر

منابع مرتبط :

ثبت نظر

ارسال

از :	{0}
پست الکترونیک :	{1}
تلفن :	{2}
دورنگار :	{3}
Aaddress :	{4}
متن :	{5}

اثر شاخص های اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی در ایران با استفاده از مدل ARDL | کتابخانه مجازی الفبا

ورود

ثبت نام

در تلگرام به ما بپیوندید